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Campedel
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RUBINSTEIN MARK
Derivati
Autore:
RUBINSTEIN MARK
Titolo:
Derivati
Descrizione:
Editore:
Gruppo 24 Ore
Data di edizione:
novembre 2005 1^ edizione
Pagine:
474
Dimensioni cm.:
24,7x17,5
ISBN13:
9788883636950
Codice:
183378
Collana:
Finanza & mercati 0
Prezzo:
Disponibilità:
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Lingua
Italiano
Allegati:
CD-ROM
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| "Derivati" di Mark Rubinstein è diverso dalla maggior parte degli altri libri sui derivati, per i seguenti motivi: - è scritto con uno stile personale e discorsivo; - offre una rassegna generale di tutti i tipi di derivati; - non utilizza il calcolo stocastico ma si avvale del modello binomiale; - dedica un intero capitolo alla stima della volatilità; - dedica un intero capitolo all'esame delle strategie dinamiche In particolare, l'ultimo capitolo del libro espone in dettaglio le tecniche della portfolio insurance di Leland-O'Brien-Rubinstein (LOR) e offre esempi concreti dei rischi connessi con le applicazioni pratiche delle strategie dinamiche L'idea economica fondamentale che sta dietro la moderna teoria della valutazione delle opzioni è che si può replicare il payoff di un'opzione con un portafoglio di azioni e obbligazioni i cui pesi siano aggiustati dinamicamente Ô questa un'applicazione del "terzo teorema fondamentale dell'economia finanziaria", che vale però solo sotto "certe condizioni" Il lettore è avvertito: leggere questo volume senza l'ultimo capitolo potrebbe far male alla sua salute finanziaria! Al libro è allegato un CD in lingua inglese con: - 342 diapositive in PowerPoint, che possono essere utilizzate per migliorare l'apprendimento o facilitare l'insegnamento della materia; - quattro applicativi per PC (MATLAB for Derivatives, parte del Rubinstein's Options Calculator, Optionlive e Hedge 99); - molti esempi numerici con le relative soluzioni; - esercizi su computer ed altri documenti; - un glossario con oltre 600 voci collegate a indirizzi Internet; - 100 files audio con mini-lezioni di 1-12 minuti tratte da seminari svolti in aula a Berkeley | |
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